如何寻找到一份Quant工作——来自华尔街的建议(翻译自quantnet)

不管你是在寻找第一份工作,改变自己的职业生涯,或者重新进入就业市场,找到工作的两个主要任务是:懂得你自己和懂得就业市场。最近我接受到几封邮件询问我 关于如何寻找一份quant工作的建议和那些大公司都在找寻什么样的人才。通常我都会把这类问题丢给某个我认识的人。然后在过去的一个月,我收到了大量类 似这样的邮件,我决定将这些问题总结在一起,然后给更适合回答这些问题的人来回答。

能告诉我一些关于你们的公司和你们工作的部门吗?
总经理1:在主要投资银行的市场风险部门
总经理2:我工作的公司是一家负责股票,固定收益债券,外汇和大宗商品交易以及其他投资活动的投资银行。我在大宗商品交易部门负责管理和商品指数挂钩的投资组合
资 本管理基金合伙人:我在一家资本管理基金工作。这是一家位于香港的咨询公司,主要提供财富管理和对冲风险方面的建议。我以前在股票和衍生品部门工作,现在 在交易策略部门和一群才华横溢的交易员和分析师在未来的交易策略。股票部门的大部分新人招募的工作由我负责。我们公司在北美的多伦多,芝加哥,旧金山在蓬 勃的发展。
CEO:我的公司制造各种数量化的投资策略,然后将这些策略卖给高净值的机构,比如养老基金,捐款基金等。

当你们作为公司的人事部门经理时,你们面试候选人主要是为了哪些工作职位?
总经理1:风险管理前台,模型审核,市场风险报告,市场风险数量分析,模型审核主管,风险实习生,风险分析员,办公室主管,IT项目经理
总 经理2:我主要面试候选者以下几种职位:分析员,交易员和Quant职位。作为分析员,你的工作是为前台提供支持,做一下分析市场的工作等。交易员的角色 意味着从一开始,你就加入到市场的交易方。作为一名Quant,你应该在一个更高的分析层上操作,你必须明白在前台操作的各种产品的量化模型。
合伙人:交易员和分析家
CEO:在我的职业生涯中,我面试过潜在的研究者,编程家,策略家,还有交易员。

现 在全世界的金融工程项目如MFE(master in science in financial engineering),MQF(master of quantitative finance)和 MSCF(master of science in computational finance) 大量涌现,你们如何区别项目的好坏?
总经理1:声誉取决与我遇见的人。我以前有个家伙从顶尖的项目毕业,结果却证明是个呆子,从此让我对这个项目产生了偏见。我也有个一个从排名很差的项目毕业的很优秀的员工让我获益颇丰。另一方面,我发现从卡内基梅隆大学和沃顿商学院毕业的人是不可置疑的优秀。
总经理2:我对项目好坏的判别标准来自于我发现好的项目的学生能很好的平衡数量金融领域的理论知识和实际操作知识。那些有分析背景的候选人能很快的建立模型证明他们对商业的理解。我认为那些“不好的项目”则向学生大量灌输理论知识,却缺乏实际动手操作的训练。
合伙人:取决于候选人的技能,而不是他们从哪个项目毕业。
CEO:说实话,我从来不关心他们从哪里来的,只要那个项目是我以前听说过的。

在以前,一些非金融专业如统计,计算机专业的硕士和博士有可能进入quant领域。现在,一个MFE学位是进入quant领域的门槛吗?现在有两个其他条件都类似的候选人,一个拥有MFE学位,一个是非金融专业的硕士,那个拥有MFE候选人会占明显优势吗?
总经理1:完全不是这样。MFE在统计方面有劣势,但是在编程方面却很强。
总经理2:当两个候选人都有很强的量化分析背景,不管他们是MFE,还是非金融专业的硕士,我都不会有任何偏见。我寻找的是那种能“跳出条条框框”思考,并且能面对交易环境压力的人。我也看重候选人能够转化风险的能力。还有终身学习的激情也是我所看重的。
合 伙人:实际上,这个取决与面试。我不能仅仅依靠候选人的学位而不是他的技能做出选择。我们需要的是那些有技能为我们创造利润的家伙。但是你让我从其他硕士 和MFE中选择的话,我会倾向于MFE。但是,如果一个来自麻省理工学院的其他专业的硕士和一个我从来没听过的学校的MFE,我会倾向于那个麻省理工学院 的家伙。然后,最后的决定还是取决与你的技能,你的面试,而不是你的学位。
CEO:不管什么学位,对我来说不是问题。我寻找的是拥有高GPA的人。高的GPA说明这个候选人在学校很认真。然后我会寻找候选人简历上引人注目的东西,比如数学奥赛一等奖等等。像学生会主席之类的经历吸引不了我。

对quant职位来说,你们觉得最重要的数学技能是什么?
总经理1:微积分,线性代数。
总经理2:良好的随机微分方程基础是必须的。拥有信息理论,博弈理论,模式识别或者信号处理的背景是一个巨大的优势。
合伙人:对于交易来说,必须具备最基本的数学知识。通常我喜欢他们对股票以及金融数学有强烈的直觉,但是最关键是你要懂得市场是怎么运作的。
CEO:最低要求是统计,概论,经济学,时间序列分析,微积分等一些基本的核心知识

还有那些技能对quant职位至关重要?
总经理1:SQL语言,推理,良好的Excel技能,EDA,常识。
总经理2:知道如何精准地编写一个复杂的数量程序。有时候我遇到一些分析技能高超的quant,但是却对编程了解的很少,这样我不得不再雇佣一个程序员。我强烈建议你多学会几门编程语言。
合伙人:C++,VBA,建模技能。
CEO:R, Matlab,C/C++编程技能。

你觉得应聘quant职位最重要的5项品质是什么?编程?数学?交流?名牌大学毕业?
总 经理1:交流能力也许是最重要的。有许多quant还不能清楚的表达他们的观点。当你手下有这些员工的时候感觉就像没有配上好鞍的好马一样。学校的牌子有 一定的帮助,这意味着这个人可能很聪明。不要编程 的。如果我需要会编程的,我会再雇佣一个程序员。我们会训练员工所有他们需要的编程技能。除非是做模型的,我不需要一个数学博士。
总经理2:
1. 好的交流能力
2. 强的数学能力
3. 强的编程能力
4. 跳出条条框框思考的能力
5. 良好的人际关系。对学校牌子倒不是特别重视

合伙人:好的交流能力,激情,知识和技能(不仅仅是在数学和编程领域,还有其他领域),想象力(用不同的方法去解决问题)
CEO:
1. 高GPA,反映他们在学校很认真
2. “适应能力“,候选人能不能融入小组或者公司文化
3. 完成任务的决心
4. 慈善工作或者指导工作,展现他的成熟和无私
5. 学校牌子是最后考虑的事情,我注意到我比较偏袒我去过的学校,但只要你GPA够高,这些都无所谓。

人们应聘这个工作的时候对这个工作最大的误解是什么?
总 经理1:其实软实力和硬实力一样重要。我们并不关心你取得PRM/FRM/CFA这些资质是手段还是目的。人们总认为参加这些考试是赚”大钱”的捷径,这 实际上赚”小钱”的捷径,而且往往伴随着高压力和长的工作时间。如果你觉得有趣你就考吧,否则你就是一个悲惨的,疯狂工作的为了赚钱从一个公司跳槽到另一 个公司的呆子。
总经理2:人们总认为能马上进入到交易的角色中。这是一项特权,你自己争取。
合伙人:恩……有很多关于这个工作的误解,我不确定哪个是最常见的。
CEO:你必须足够聪明,而且你还有一些能让别人愿意和你共事的软技能。我想每个人事部的经理都想招聘比他聪明或者优秀的人。只要你能不抱怨的干掉最重的活和最苦难的认为,那你会得到许多工作机会的。

之前有相关的实习经验对一些入门级别的工作来说有多重要?那些在金融领域没有经验的学生如何展示他们的价值?
总经理1:实习会有帮助,但是不是决定性的。那些没有相关经验的人应该多做一些功课。别光告诉我你对固定收益债券或者股票研究或者外汇模型感兴趣。哪一个?为什么?向我证明了解这个行业。
总经理2:对我来说更重要的是数理背景,商业方面的知识总可以再工作中再继续学习。我可以教会你商业上的知识,但是却教不会你如何使用随机方程。
合伙人:有一段实习经历对未来的工作的确很有帮助。学生需要展示他们用数学解决实际问题的能力。实际上量化部门喜欢招那些虽然在金融领域没有经验,但是却喜欢用数学解决实际问题的人。
CEO: 对我来说,实习经验对有些职位并不重要。相关的实习经历只是说明了你能够在公司环境中生存。如果你没有实习经验,你可以向我展示一些其他你做过的事情,你 可以向我展示一个你建立的模型,你可以告诉我什么是后台测试,市场微观环境,研究设计,一切展示你创新的东西,你还可以向我展示你写过的研究论文,这样我 可以知道哪些东西你会哪些东西你不会。
你觉得量化金融行业哪一块领域需求增长最快?风险管理?产品结构设计?交易?
总经理1:风险管理的增长是长期性的,而产品结构设计和交易的增长都是周期性的。
总经理2:我觉得需求增长最快的领域应该是风险和交易领域。看一下过去几年全世界发生了什么,就知道应该更着重于风险管理和交易领域而不是如何设计出更复杂的产品。
合伙人:风险管理。
CEO:随着监管的进一步加强,风险管理师将是金融工程师里很大的一部分。我个人比较喜欢交易,制造新的模型然后实践它们。

对于一个新人来说,在投资银行得到一份有保障的工作最好的途径是什么?常规招聘?网上招聘?校园招聘?学校的就业中心服务?
总经理1:熟人推荐。通过人际关系。
总经理2:在投资银行得到一份有保障的工作最好的途径就是参加各种招聘。参加行业的各种研讨会也是一种非常好的方法,可以遇到行业专家并且得到指导。
合伙人:就是关系。不仅仅是各种招聘会,其他地方也可以,比如IAFE会议,甚至是教堂也可以。候选人应该懂得如何展示他的技能并且经营关系,这时得到面试的最好的机会。有时候校园招聘或者学校的就业服务中心也是一个选择,但是你需要确保自己如何脱颖而出。
CEO:和你的校友联系。找猎头往往浪费时间,但是也有一些好的猎头。想找入门的quant工作,你可以Google “quant-jobs”,会出现一大堆,你申请就是了。

对新人来说,人际关系有多重要?关于好的建立好的关系网,你有什么好的建议?
总经理1:人际关系至关重要。GARP,PRMIA,会议,协会,博客,学校,等等,都是很好的途径。还有,和你的教授好好交流。
总经理2:参加行业研讨会是很好的扩大社交圈的方式。这些活动本身就是用来招聘新人的方式。参加这些活动也能让候选人意识到在风险管理和交易中存在的问题。从我个人的经历来说,这些是极好的社交的地方。
合伙人:就像我说过的一样,不仅仅对新人,就是对其他银行家,交易员,经理来说,社交也都是最重要的。我恐怕没有什么好的建议,但是如果你约你的教授出来喝个茶什么的,或许你就能找到答案了。
CEO:我觉得人际关系也许对高层人员来说更重要。对新人来说,他们需要的东西在网上都能找到。

谢谢你抽出时间,我非常感激,还有没有什么其他要说的留给我们,这样我们也能进入类似你们的公司?
总经理1:简历上的东西,你最好能够解释它们。我遇到很多人说他们会蒙特卡洛模拟,但是却不能够告诉我随机游走或者高斯连结函数是什么。
总 经理2:有时候在现在这种经济环境,在投资银行保全一份工作或许不可能,但是这并不意味着你不可以先在一个技术公司工作,这样能帮助你以后在投资银行得到 更好的工作。不论什么工作,积累经验总是好的,这样最后你就能得到满意的工作。在我个人的职业生涯中,在我得到交易经理这个职位前,我做了许多职业。从长 远来看,这些职业帮助我更好的管理别人,同时也让我更好的管理交易风险。还有,花时间培养软技能也是很重要的。
合伙人:学习,社交,再社交。
CEO:告诉我为什么你比那些简历和你差不多的人更好,向我展示你在quant世界的独特。祝你好运!

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