高频交易系列之一:简介

本系列的博客是我在高频交易的一些经验的合集。在我还是一个孩子的时候我就开始着迷于市场拥有的魔力,所以当我结束学业之后我就立即在一家对冲基金正式开始了我的职业生涯。然后市场上关于高频交易的信息是如此之少,以至于任何一个想要学习市场微观结构的人除了成为一个实际的市场参与者之外没有其他途径。我相信许多年轻人进入这个行业是因为这个行业对智力的考验(当然不否认金钱的因素也很重要)。因此,任何怀揣对高频交易和市场微观结构有兴趣的人,都是本系列博客潜在的观众。

也许你曾听说过高频交易是一个非常复杂的领域,毫无疑问这个行业有许多细节需要花时间去弄明白,但是从我过去的从业经验来看,相当大的一部分知识也许可以通过几个例子来说明白。甚至有些利用市场无效型的例子是如此简单,你会觉得这个行业花费如此大的精力去保守这些通过简单规则产生的交易策略是一件非常悲哀的事情。在其他技术性行业,人们往往会乐意分享他们的技术,在互联网行业甚至还有影响深远的“开源运动”,然而在交易这个行业,一切都是那么的讳莫如深。当然,我不会分享我的全部知识,这也是不现实的,但是我希望的经验能对那些和我当初一样考虑进入这个行业的年轻人有点作用。如果当初我能看到我现在正在写的材料,我一定是会非常的心怀感激的。

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